ami broker.
9 de agosto de 2006.
AmiBroker for Forex.
Aqui está um artigo que informa tudo o que você precisa saber sobre como usar o AmiBroker para negociar mercados FOREX.
O AmiBroker é muito flexível no que se refere às fontes de dados que podem ser usadas para alimentar dados no programa.
1) Dados em tempo real.
Os comerciantes de Forex geralmente requerem uma fonte de dados em tempo real e com AB você tem uma variedade de opções.
O processo de configuração exata depende da fonte particular # 8211; clique no link apropriado para saber como configurar a fonte de sua escolha:
& # 8211; qualquer fonte que suporte o padrão DDE (esta é uma interface de comunicação genérica, verifique se a aplicação do seu corretor suporta DDE) & # 8211; Amibroker / dde. html.
& # 8211; qualquer fonte que forneça os dados no formato MetaStock & # 8211; Vejo:
2) AmiQuote downloader.
Se você não exigir citações em tempo real, mas é suficiente para você ter os dados históricos (por exemplo, para testar suas estratégias) e # 8211; então você também pode usar o programa de download do AmiQuote (um programa complementar que está instalado com o AmiBroker) e permitirá que você obtenha dados de forex GRATUITOS (ambos EOD e intraday: 1-, 3-, 5-, 15, 30, 60). - e intervalos de 120 minutos).
AmiQuote pode baixar as cotações para os seguintes pares de moedas:
O processo de download é mostrado no vídeo:
Você precisa fazer o seguinte:
& # 8211; configurar o banco de dados no AmiBroker (Arquivo - & gt; Novo banco de dados, banco de dados local, base.
intervalo de tempo, e. EOD)
& # 8211; execute AmiQuote (START - & gt; Programas - & gt; AmiBroker - & gt; AmiQuote)
& # 8211; adicione símbolos Forex em AQ: (Editar - & gt; Adicionar tickers)
& # 8211; selecione FOREX como fonte de dados.
& # 8211; selecione intervalo de tempo.
& # 8211; escolha: Arquivo - & gt; Comece o download.
As cotações intrusivas do forex estão disponíveis apenas na versão registrada do AmiQuote.
Embora a faixa de dados inteira seja muito longa, você deve lembrar que, no caso de cotações intradias, a maneira mais boa é obter dados em pequenas partes, algumas semanas por vez.
Caso contrário, o pedido pode ser muito grande para o servidor de dados lidar com ele e, como resultado, ele irá rejeitar o pedido.
A outra coisa importante a lembrar é que os dados não estão disponíveis para downloads entre as 13:00 e 8211; 22:00 GMT (7:00 e 8211; 16:00 EST) e # 8211; nessas horas, o servidor do fornecedor de dados não rejeita todos os pedidos de cotações intraday.
Você também pode usar qualquer informação que vem nos arquivos de texto. O importador ASCII disponível no AmiBroker é muito flexível e aceita praticamente qualquer padrão de dados.
Para importar citações & # 8211; o mais conveniente é usar File - & gt; Assistente de Importação.
Para saber mais sobre como importar os dados de arquivos ASCII (texto) & # 8211; leia o seguinte tutorial:
Depois de configurar o banco de dados (para ler dados em tempo real), então tudo o que você precisa fazer é adicionar o símbolo através de: Symbol - & gt; O novo menu e o AmiBroker lerão automaticamente os dados do símbolo selecionado. Observe que várias fontes de dados possuem simbologia diferente, então, sempre consulte o guia de símbolos do fornecedor de dados e # 8217; para saber mais sobre o formato de símbolo requerido.
Aqui você encontrará os links para os diretórios dos vendedores mais populares:
No caso de Interactive Brokers & # 8211; se você tiver dúvidas sobre o formato a ser usado & # 8211;
você pode facilmente verificar qualquer símbolo no IB.
Basta inserir o símbolo em Interactive.
Brokers TWS, em seguida, altere a exibição para o modo Símbolo.
(Vista - & gt; Modo Símbolo). Agora você pode compor o símbolo real de três.
SYMBOL é o mesmo que a coluna de símbolos como mostrado em TWS enquanto estiver abaixo.
EXCHANGE é a troca d no TWS enquanto estiver no modo de símbolo.
TYPE é um dos seguintes: STK & # 8211; estoques, FUT & # 8211; futuros, FOP & # 8211; opções em.
futuros, OPT & # 8211; opções IND & # 8211; índices, CASH-cash (FX ideal)
Como a maioria dos pares de moedas requer 4 decimais para exibir corretamente as taxas, é necessário configurar o AmiBroker de acordo. O número de casas decimais pode ser definido na caixa de diálogo Preferências em:
Ferramentas - & gt; Preferências - & gt; Diversos.
As mudanças também afetarão ferramentas como ferramentas de desenho Fibonacci Extension ou Retracement.
IV. ESCANSE E EXPLORAÇÕES DE DADOS.
O AmiBroker permite que você realize análises sofisticadas de digitalização e dados (tanto em tempo real quanto com uso de citações históricas). Para realizar a análise de dados e exibir os valores dos indicadores escolhidos na tabela personalizada & # 8211; podemos usar a janela Análise automática. A descrição detalhada sobre como realizar explorações está disponível em:
Como um pequeno exemplo & # 8211; encontraremos os cruzamentos do MACD e sua linha de sinal e, adicionalmente, # 8211; exibir valores do símbolo que nós testamos. O 3º parâmetro da função AddColumn () permite personalizar o número de lugares após o ponto decimal, portanto, é possível especificar se precisamos de 2 ou 4 casas decimais. Se usarmos:
então, & # 8211; 4 casas decimais serão exibidas. Por outro lado, # 8211; se usarmos:
então AB exibirá apenas 2 decimais.
Para executar o teste & # 8211; É necessário fazer o seguinte:
& # 8211; abra o Editor de fórmulas (Analysis - & gt; Formula Editor)
& # 8211; insira a fórmula:
& # 8211; Ferramentas - & gt; Enviar para análise automática.
& # 8211; selecione o intervalo de tempo da exploração.
Como resultado & # 8211; Obteremos uma lista de pontos de cruzamento MACD / Signal e o valor do símbolo escolhido nessa barra.
NOTA: Salvo indicação em contrário, todos os exemplos abaixo assumem que você troca contratos de tamanho completo.
Antes de tudo, é necessário inserir a informação específica do símbolo em Symbol - & gt; Página de informações (individualmente para cada ticker). No caso de moedas expressas em USD (como EURUSD), as seguintes configurações devem ser usadas:
& # 8211; O tamanho do lote redondo deve ser igual a 1.
& # 8211; O tamanho do tiquetaque deve ser ajustado para o valor de pip igual a 0.0001 para moedas com quatro dígitos decimais e para 0.01 para moedas com dois dígitos decimais (então, no caso de EURUSD it & # 8217; s 0.0001).
& # 8211; O valor do ponto representa o valor do lucro / perda em 1 movimento do preço do ponto total. Pode ser calculado dividindo o valor do lucro por movimento de preços. Então, se você negociar o contrato de EURUSD em tamanho total +0,0001 movimento de preço (um pip) representa lucro de US $ 10:
PointValue = lucro / movimento = 10 $ / 0.0001 = 100000.
& # 8211; O depósito de margem na maioria dos casos deve ser definido como 1000 (margem de 1% de US $ 100 e 8217 000)
1) Moedas expressas em USD.
Deixe analisar os resultados gerados por uma fórmula simples (um cruzamento de médias móveis de 12 e 24 dias do preço de fechamento, negociando 3 contratos por vez). Para executar um backtest & # 8211; É necessário fazer o seguinte:
& # 8211; abra o Editor de fórmulas (Analysis - & gt; Formula Editor)
& # 8211; insira a fórmula:
& # 8211; escolha: Ferramentas - & gt; Enviar para análise automática.
Como resultado & # 8211; A janela de Análise Automática será aberta. Na caixa de diálogo de configurações (botão SETTNGS) é necessário ativar o MODO FUTURES (para usar as informações inseridas na caixa de diálogo Informações) e definir o Patrimônio Inicial.
então, & # 8211; pressione OK. Na tela principal da janela AA, é necessário definir o intervalo de tempo do backtest e os símbolos incluídos no teste. Para o nosso exemplo que será: Símbolo atual, Todas as citações.
Então, # 8211; uma vez que tudo esteja configurado & # 8211; pressione o botão BACKTEST. Agora, vamos dar uma olhada na lista de resultados.
O lucro é calculado da seguinte forma:
NumContracts * (SellPrice & # 8211; BuyPrice) * PointValue.
Na primeira transação:
& # 8211; nós negociamos uma margem de 1%, de modo que o depósito é de US $ 1.000 x 3 = $ 3.000 (esse & # 8217; s expresso no valor da posição)
Então, & # 8211; o lucro coincide com os resultados obtidos por cálculo manual.
2) Moedas denominadas em uma moeda diferente de USD (supondo que sua conta esteja em USD)
O AmiBroker permite que você defina uma moeda base e taxas de câmbio (fixas ou dinâmicas) para diferentes moedas, e como resultado & # 8211; para obter os resultados correctos do backtest ao testar títulos denominados em moeda diferente da moeda da sua carteira base.
Essas configurações podem ser definidas em: Ferramentas - & gt; Preferências - & gt; Caixa de diálogo de moedas.
O AmiBroker permite usar cotações fixas e dinâmicas (históricas) para fins de backtesting (o uso de cotações dinâmicas permitirá que você verifique a influência real das mudanças nas taxas de câmbio para suas operações denominadas em diferentes moedas).
Existem os seguintes requisitos para usar ajustes de moeda:
a) Informações de Symbol - & gt; & # 8220; Moeda & # 8221; campo mostra moeda diferente da moeda BASE.
b) A moeda apropriada (definida em Symbol - & gt; Informação) tem entrada correspondente na página Preferências - & gt; Moedas.
c) a taxa dinâmica & # 8220; FX SYMBOL & # 8221; definido nas preferências EXISTE em seu banco de dados e TEM CITAÇÕES para cada dia em intervalo de análise.
& # 8220; INVERSE & # 8221; caixa de seleção nas preferências deve ser verificada, ao testar as taxas de FX como USDJPY ou USDCHF & # 8211; não denominado na moeda base do portfólio.
Pela mesma razão & # 8211; se olharmos para o exemplo do EURUSD & # 8211; quando & # 8220; USD & # 8221; é a sua moeda BASE e a taxa de câmbio do euro seria # 8220; straight & # 8221; EURUSD fx (p.
1.25). Mas quando o & # 8220; EUR & # 8221; é a sua moeda BASE, então a taxa de câmbio do USD seria INVERSE da EURUSD (ou seja,
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Arquivado pelo AmiBroker Support às 2:56 am sob Dados.
3 Respostas para o & # 8220; AmiBroker for Forex & # 8221;
Como o valor da posição é calculado para a moeda não-base? Por exemplo, moeda base AUD e negociação EURJPY. Isso pressupõe: a) Informações de símbolo / Moeda para EURJPY é JPY, b) JPY / AUDJPY / inverso em Prefs / Moedas e c) AUDJPY existe no banco de dados.
Além disso, quais cactuações adicionais executam conversões de taxa para base, uma vez que o lucro é calculado? Por exemplo, o lucro em ienes (para EURJPY) de volta à base AUD?
Você pode confirmar que o valor do ponto (em vigor) será o mesmo para qualquer moeda, ou seja.
EURUSD 10 $ / 0.0001 = 100000.
EURJPY 1000Y / 0.01 = 100000.
O que exatamente faz o multiplicador em Prefs / Currencies?
AmiBroker primeiro converte o montante apropriado de fundos da moeda base (no seu exemplo AUD) para a moeda exigida (JPY) no momento da ENTRADA usando a taxa FX do dia ENTRY.
O valor apropriado em AUD é subtraído de dinheiro.
Então, no final do comércio, converte o JPY para AUD usando o EXIT day FX RATE. E o lucro é retornado na moeda base (de volta ao caixa).
Então, são utilizadas duas taxas diferentes de FX (uma para entrada e outra para saída).
O valor do ponto está nos símbolos & # 8217; moeda. O multiplicador praticamente é para JPY apenas porque Yens é cotado em centenas contra USD e outras moedas.
[& # 8230;] mercado. Eles mostram uma aplicação básica com uma configuração, como um exemplo de troca de pares de moedas. AmiBroker Knowledge Base? AmiBroker for FOREX Dê uma olhada se quiser ou tiver tempo, como eu disse muito básico, mas isso lhe dará e idéia de como [& # 8230;]
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Esta seção mostra como criar, fazer backtest e otimizar um exemplo de sistema comercial sem fazer qualquer programação.
Primeiro, clique no botão no canto superior direito de um gráfico, depois vá para a guia "Probacktest & amp; Comércio automático & quot; e clique em & quot; New & quot ;. A seguinte janela irá aparecer:
Nós somos por padrão em uma "Criação Assistida & quot; modo que permite que você crie sua estratégia sem ter que escrever uma única linha de código. Você também pode criar seu próprio código clicando no rótulo "Criação por programação" da janela exibida acima.
A "criação assistida" A janela é composta de vários botões (Compra, Vender, Curto, Sair) que permitem definir suas condições de compra e venda. Você pode definir paradas e alvos clicando nos botões correspondentes. Finalmente, "Gerar código" para gerar automaticamente o código para o seu backtest!
Exemplo: Deixe criar uma estratégia com base no índice de dinâmica estocástica. Primeiro mostramos uma média móvel simples sobre o preço e o indicador SMI.
Primeiro, clique no botão. Em seguida, clique em & quot; Backtesting & quot; no canto superior direito, clique em & quot; New & quot; e escolha o & quot; Buy & quot; para definir suas condições de compra. Finalmente, clique no gráfico SMI. A seguinte janela irá aparecer:
Selecione & quot; Stoch momentum 1 & quot; & quot; Cross Over & quot; "Sinal 1"
Agora vamos adicionar outra condição clicando no botão "Adicionar condição". Nós clicamos nesse tempo no gráfico de preços. A seguinte janela irá aparecer:
Deixe agora definir como vender as posições de compra clicando em "Sell & quot; e depois no gráfico estocástico. Escolha & quot; Stoch momentum 1 & quot; & quot; Cross Under & quot; "Mude a média 1" e clique em & quot; OK & quot ;.
Em seguida, definimos os parâmetros ilustrados abaixo:
Para definir a estratégia de parada, clicamos em & quot; Stops & amp; Alvo " e escolhemos as configurações abaixo:
Clique no & quot; OK & quot; botão. O programa está pronto, você só precisa dar um nome ao seu backtest, como "Momento Estocástico" e clique em "Gerar código".
Para executar o backtest, clique em "ProBacktest my system". Um gráfico contendo a curva de equidade do backtest será exibido, bem como um relatório detalhado contendo informações de desempenho:
Você pode modificar o backtest para melhorar seus resultados. Clique no ícone de chave inglesa da curva de Equidade destacada em amarelo e depois em "Modificar ProBacktest":
Deixe criar uma variável em vez de um valor fixo para a média móvel. Para fazer isso, remova o número "150" do programa e escreve "número" em vez de. Em seguida, clique no botão "Adicionar" & quot; do campo "Parâmetros de otimização" e escolha as configurações abaixo:
Finalmente, clique no botão "ProBacktest my system". Depois de alguns segundos, você obtém um relatório de otimização que lhe dá os valores que dão os melhores resultados para o conjunto de dados históricos examinados.
Para continuar a melhorar o sistema, você pode tentar adicionar novas condições. Você também pode modificar o tipo de parada usada ou adicionar um objetivo de lucro.
Com a criação por programação, você pode aplicar funções muito mais sofisticadas usando nossa biblioteca de Funções a que pode acessar, clicando na função & quot; Inserir função & quot; botão como mostrado abaixo.
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